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量化交易理论学习(1)—特点及要素

2018-06-06 17:30:53  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

量化交易理论学习(1)—特点及要素

时间:2018-06-06 17:30:53  来源:量化投资常见问题解答

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<a href='/lianghuajiaoyi/'>量化交易</a>理论学习

量化交易理论学习

一、量化交易的概念

量化交易主要运用数学公式来构建模型,经过大量数据来判断将来的价格走势,并由程序进行择机选股的一种方式。“量化交易”有两层含义:一是从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;二是从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。量化投资的主要特点如下:

(1)投资视角广。凭借计算机的高效,可对海量信息数据进行计算处理。同时监控上千只股票的动态。

(2)纪律性。由于系统是基于数学公式和实时数据的基础上对买卖操作进行决择。减少了操作人员的情绪变化影响。使操作过程减少了恐惧、贪婪、侥幸心理。

(3)系统性。量化系统是基于多层次量化模型对市场进行决策。对不同种类的股票采用不同的策略或策略组合。使投资决策过程更系统化。

(4)及时性。借助计算机的超强计算能力。量化系统及时、讯速地跟踪市场变化,不断发现能提供巨额收益的新的统计模型。

二、量化交易的要素

量化交易至少包括五个方面要素:

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引,比如用200天移动平均线分辩熊市中系统风险的规避。

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和收益曲线为加以判定和管理。

(5)投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统以及不相同时间周期组合,实现分散组合,让交易账户波动更加稳定。

量化交易最重要的就是形成一套决策机制。简而言之,交易系统扮演着“宪法”的角色,并不是每一部具体的法令,买入或卖出股票不再由人的主观判断作出,而是由量化模型来决定。

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