KO和PEP之间的协整性检验与GDX与GLD之间的协整性检验类似，所以不再重复。协整性结果显示.ADF检验的t统计量为-2.14，大于10%的临界值-3.038，意味着这两个时间序列之间的协整概率小于90%。
下面给出了检验这两个时间序列相关性的代码：
% 相关性测试
dailyReturns=(adjcls-lagl (adjcls))./lagl (adjcls)；
[R，P]=corrcoef (dailyReturns (2:end，:))；
%R=
%
% 1.0000 0.4849
% 0.4849 1.0000
%
%
% P=
%
% 1 0
% 0 1
% P值为零意味着两个时间序列显著相关
