您的位置: 零点财经>炒股知识>创建制胜的交易系统> 完善的交易系统对投资者来说带来哪些利益?什么是“优良”交易程序?

完善的交易系统对投资者来说带来哪些利益?什么是“优良”交易程序?

2018-12-10 19:00:28  来源:创建制胜的交易系统  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

完善的交易系统对投资者来说带来哪些利益?什么是“优良”交易程序?

时间:2018-12-10 19:00:28  来源:创建制胜的交易系统

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

完善的交易系统: TOPS COLA

一套完善的交易系统应该能够经受不同市场环境的考验,可以在跨市场和多时间框架的情况下正常工作。这种系统不会对它所用的参数值过分敏感。当“长”时间(两年或两年以上)交易时,业绩可能既不是最差的也不是最好的。这种系统通常为趋势跟随系统,在遇到亏损时,它会立即将其斩断,在遇到获利时,它会让利润自由增长。这种心理叫做TOPS COLA,即“获利了结要缓慢”和;“止损要迅速”。

我们举两个完善系统的实例,一个是移动平均交叉系统,另一个是价格区间突破系统。两个系统都是众所周知的,并且正以各种形式被广泛地使用着。这些系统产生的交易通常会超过20个交易日。所以我把它们划分为中期系统。它们本质上是趋势跟随系统,在趋势市场中它们可以获利,在非趋势市场中它们将亏损。典型系统的胜率为35% ~ 45%,平均每笔交易获利超过200美元。在后面我将详细讨论这些系统。

完善的交易系统对投资者来说带来哪些利益?什么是“优良”交易程序?

在许多市场上长时间地执行完善系统时,它们总体上是获利的。如果执行正确,它们会保证在趋势中入场,截断亏损,让利润奔跑。这种系统有无数种,在专家使用的系统中,趋势跟随系统似乎占较大比例。

完善的系统不对市场行为做过多的假设,使用相对较少的变量和参数,并且不因市场运动而改变其参数,不会因参数值的些许变化而引起业绩的急速下滑。在大多数投资组合中都值得使用这种系统,因为它们是可靠的,另外它们很容易执行。

什么是“优良”交易程序

读者可以使用本书中的工具来开发“优良”机械系统,即可以白动交易的系统,不存在任何偏差,也不必为每个头寸而每天担心。系统必须将风险控制规则和资金管理算法组合在一起构建交易程序。但是我们怎样才能知道自己拥有的是一个好的程序呢? 需要注意的是,我并没有对此做出担保。但是楼下的建议应该会使你走上正确的轨道,并且达到专业资金管理人的长期业绩表现。根据用来比较的时间周期的不同,读者可能会看到差异较大的版本。比如在最近市场行情较好的情况下,盈利效率范围可以从0.1~0.5,共同基金为0.35 ~0.40。预期的资金为月盈利标准偏差的四五倍,所以很少使用月标准偏差大于15%的程序来交易。这些规则是假定读者在使用日线数据交易,使用风险调整来选择系统(通过盈利效率),并且能够容忍4倍于月盈利标准偏差的资金。任何参数选择的目标都是将测试周期上交易的数目最大化,同时不要忘记系统的完善性要求。对于交易者何时能够停止寻找“圣杯”并且开始使用交易程序这一问题,这些规则可能是一些很好的指标。通过投入足够的工作和创造性,读者应该能够开发一套程序来超越这些指标。但是,仅仪设计一套好的程序还是不够的—交易者还必须能够天衣无缝地执行它。

关键字: 趋势
来源:创建制胜的交易系统 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除