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什么是复合期权的避险?

2019-06-08 14:57:50  来源:外汇风险  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

什么是复合期权的避险?

时间:2019-06-08 14:57:50  来源:外汇风险

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“有效市场”假设是Black-Scholes模型的基础,如我们弱化此假设,引入离散避险、交易成本、随机波动等因素,则动态避险(dynamic hedging)安排的效果将不会十分理想,交易成本会使期权的避险成本超过其Black-Scholes价格。

“有效市场”假设是Black-Scholes模型的基础,如我们弱化此假设,引入离散避险、交易成本、随机波动等因素,则动态避险(dynamic hedging)安排的效果将不会十分理想,交易成本会使期权的避险成本超过其Black-Scholes价格。

随机波动会增加避险成本的波动率,而后者是因为随机波动的引入使a的计算出现了随机误差项。随机波动对复合期权的负面影响比对标准期权的影响要大。

为避开交易成本,了解一下静态避险策略是有益的。如该策略是相当独立的,则在动态波动中期权依然可得到保值。

为避开交易成本,了解一下静态避险策略是有益的。如该策略是相当独立的,则在动态波动中期权依然可得到保值。


来源:外汇风险 编辑:零点财经

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