标区间的最大亏损额。例如，你对一个多样化股票投资组合投资了100万美元。随后，你可能会说:“在下一年，95%置信水平下的VAR大约是33万美元。”换言之，在95...

于，你可以通过指数期权或者股指来保护整个股票投资组合。这是最简单的保护方法。因为你仅需要一个单一的命令来获得这种保护。然而如果使用单个股票期权的话，你需要提出同...

的单个股票，而不愿意通过出售期货来对多头股票投资组合进行保值。现在的概念是通过购买单个股票的看跌期权或者指数期权来对整个投资组合进行保值。这种方式下看跌期权的作...

图6-4说明了投资组合决策过程的五个关键部分组成的层次。分述如下。图6-4 投资组合决策层次1.投资政策投资政策涉及投资者的收益目标、风险偏好和投资资金数量。通...

、信息聚集策略、积极反射策略。最后讨论了股票投资组合管理与优化模型。归纳了投资组合管理的基本步骤，通过对衡量风险的VaR方法的改造，给出了一种新的投资组合风险的...

nee)总管，管理着近1000亿美元各种股票投资组合。这些组合大多是只做多头模式(long-onlyformat)，但也有少星运用于多头/空头策略，包括对冲基金...

架(或一套探索性方法)，以实用的方式指导股票投资组合管理，以实现长期的投资目标。从各种风险形式(从心理到数学)’中研究风险的性质，探讨在出现熊市恐慌这样的动荡时...

期货合约的目的，不是用来规避由于所持有的股票投资组合的价格变化带来的经济损失，而是用来获取股指期货价格上涨或者下跌时产生的差价利润。如何利用期货套期保值?利用期...

过程不会停止。2、套期保值。作为一种规避股票投资组合系统性风险的交易，未来股指期货的套期保值交易的策略对目前股票市场也存在一定影响。机构虽然在较高价位购买沪深3...

场指数，比如上证50，还可以是某一具体的股票投资组合。ETF是可在交易所交易的基金。ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标。它为投资者同时提供了...

期货有哪些用途？股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一...

期货有哪些用途？股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一...

做好了决定。 请务必记住，你是在管理一个股票投资组合。在财富乐土中，你管理的是由道琼斯工业平均指数样本组成公司构成的一个堡垒，另外，你还管理着一个搜索队，你从自...

率，给了所有你需要的攻击手段，以保护你的股票投资组合。 1.目前市盈率 我们终于提到了这个古老的价值衡量标准。阅读过第3章的内容后，你应该已经知道市盈率并不是股...

另一半来自于市场领导者小组。 这100只股票投资组合的每年报酬率是19.21%，远远高于基准组每年12.46%的报酬率。投入10000美元到这种投资组合，将会变...