1、直接调查
为了直接获得投资者的情绪状况，国内外许多机构采取直接问卷调查的方式，比如耶鲁大学与北京大学中国经济研究中心在2005年推出了《耶鲁-CCER中国股市投资者信心指数》，基于由耶鲁大学罗伯特·希勒教授首先发起的投资者信心指数调查，针对中国的投资者信心指数调查提供了一个全新的信息来源。
招商证券股份有限公司联合国务院发展研究中心金融研究所也发布了《中国城市居民投资信心及投资意愿指数报告》。该报告调查数据由全球著名的尼尔森市场研究公司执行，在上海、广州、北京、深圳、成都、杭州、武汉、长沙、南宁、昆明、西安、兰州、太原、沈阳、青岛、大连16个城市进行，共收集了2100个样本，收集时间为2008年9月16日至10月5日。每季度发布一次，调查居民未来3个月的整体投资市场信心，其中有关于股票基金市场的投资信心指数。
2、折滋价率指标
折滋价率是反映市场情绪的重要指标，市场情绪较高则折溢价率较高，市场情绪较低时则折溢价较低。权证受市场投机影响价格波动较大，能够反映市场情绪，但是由于品种少、到期期限不同，因此其代表性不是很强。这里选取了转债转股溢价率和封闭型基金的折价率来反映市场情绪。由于转债的市场规模较大，所以转债转股溢价率相对于权证更具有代表性，更能反映机构投资者的投资行为。
3、新股指标
新股是指通过IPO新上市的公司，其上市首日涨跌幅和市场定价一般受市场情绪的影响。如果市场情绪高昂，则涨幅较大，PE也很高；如果市场情绪低迷价较低，则上市有可能跌破发行价，市场参与者较少，公司上市意愿不强，IPO数量减少，同时政策也将会停止新股审批。因此新股一些指标能够有效地反映市场情绪。下面的月度数据都是对当月所有TO进行算术平均计算出来的。
4、市场指标
市场指标包括很多方面，有资金流量，有创新高、新低股票，有涨停家数等，这里主要取上涨家数百分比指标。
5、投资者行为
投资者行为是指投资者的投资意愿，主要包括新增开户数、基金仓位、卖空比例、保证金交易、资金出入等。目前能够获得的数据主要有基金仓位的变化，该数据是通过回测股票(混合)型基金整体市场的风险(β值)变化来体现基金仓位的变化。
