来源：股市荀策
上周资金入市及情绪指标总结
最近一周股市资金净流入126亿元，前一周流入342亿元。资金流入方面，融资余额增加51亿元，公募基金发行增加180亿元，沪深股通规模增加64亿元；资金流出方面，IPO融资规模22亿元，产业资本净减持90亿元，交易费用为57亿元。回顾历史，2012年以来周度资金最大净流入1364亿元，最大净流出4450亿元，平均流入131亿元。
市场情绪处于05年以来中位：第一，2005年以来周换手率（年化）高点、低点分别为1811%、24%，均值为355%，最近一周为248%，处在历史上由低到高49%的分位，较前一周的302%下降。第二，2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为24%、0%，均值为1.49%，最近一周为1.64%，处在历史上由低到高75%的分位，较前一周的1.85%下降。第三，2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%，低点为5.8%，最近一周融资交易占比10.30% ，处在历史上由低到高84%的分位，较前一周的10.40%下降。第四，2005年以来A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）高点为4.9%，低点为-2.7%，最近一周风险溢价为2.67%，处在历史上由低到高67%的分位，较前一周的2.57%上升。第五，2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05，低点为0.09，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.723，处在历史上由低到高62%的分位，较前一周的0.719上升。第六，股票型基金仓位为87.6%，较前一周的87.4%增加；混合型基金仓位为59.8%，较前一周的59.4%增加；偏股混合型基金仓位为81.2%，较前一周的80.3%增加。
资金入市及市场情绪指标
每周资金入市合计
最近一周资金净流入126亿元，而前一周净流入342亿元（皆未统计银证转账数据）。
资金流入指标1：个人投资者
投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月，之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计，19Q3余额为12800亿元，19Q2为13700亿元，Q3较Q2下降900亿元。
资金流入指标2：机构投资者
最近一周公募基金新发行增加180亿元，19年累计发行4684亿元；12月以来阳光私募发行18.11亿元，19年累计发行410亿元。
资金流入指标3：融资余额
最近一周最后一天融资余额9997亿元，较前一周增加51亿元。
资金流入指标4：沪股通和深股通
最近一周沪港通和深港通资金流入64亿元，而前一周流入212亿元。
资金流出指标1：IPO融资
最近一周IPO融资规模为22亿元，前一周为26亿元。
资金流出指标2：产业资本净减持
最近一周产业资本净减持90亿元，前一周净减持227亿元。
资金流出指标3：交易费用
最近一周交易费用（包括交易佣金和印花税）为57亿元，前一周为70亿元。
市场情绪指标1：换手率
2005年以来周换手率（年化）高点、低点分别为1811%、24%，均值为355%，最近一周为248%，处在历史上由低到高49%的分位，较前一周的302%下降。
市场情绪指标2：融资交易占比
2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为12.1%，低点为5.8%，最近一周融资交易占比10.30%，较前一周的10.40%下降。
市场情绪指标3：涨停股个数占比
2005年以来涨停股个数占比（五日平滑）高点、低点分别为24%、0%，均值为1.49%，最近一周为1.64%，处在历史上由低到高75%的分位，较前一周的1.85%下降。
市场情绪指标4：基金仓位
根据WIND统计，股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间，截止最近一周股票型基金仓位为87.6%，较前一周的87.4%增加；混合型基金仓位处于47-78%区间，截止最近一周仓位为59.8%，较前一周的59.4%增加；偏股混合型基金仓位处于67-90%区间，截止最近一周仓位为81.2%，较前一周的80.3%增加。（注：测算值可能和实际值有偏差）。
市场情绪指标5：风险溢价
2005年以来A股风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）高点为4.9%，低点为-2.7%，最近一周风险溢价为2.67%，处在历史上由低到高67%的分位，较前一周的2.57%上升。
市场情绪指标6：股息率/利息率
2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.05，低点为0.09，最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.723，处在历史上由低到高62%的分位，较前一周的0.719上升。
风险提示：资金入市规模为大致估算，仅供投资参考。
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