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下面我们来解决一个稍难的问题：

由四种货币构成的外汇市场的相关系数矩阵

这当中最困难的一点在于记清楚所有符号的含义。在这个模型中，符号的含义依赖于计算者设定的波动率向量的方向，也依赖于汇率在市场上的报价形式。但是在通常情况下，我们都可以利用这种方法解决外汇市场上所有的相关系数计算问题，即：可以将一个已知的波动率矩阵转化成相应的相关系数矩阵。