定性或者说风险则相反，当风险程度增加时，量化交易策略的最终结果会呈现出不稳定的表现，这种不稳定性也就是风险所带来的负面效应。收益和风险作为量化交易策略研发中两个...

于最大回撤率的风险度量指标，同样偏向于对量化交易策略的实际表现进行描述。两者的差异在于，最大回撤率是一段时间内的任一时点向后推进，策略净值走到最低点时的净值回撤...

在第2章对量化交易策略的研发流程进行介绍时，作者说明了收益和风险这两个特征对于策略构建的重要作用与意义。第4~ 8章则给出了若干交易策略的实例，但是这些策略的构...

模型。这是图4-2和图4-4所代表的两类量化交易策略在进行推进分析时非常大的一个区别，同时也是用来进行实际交易时非常大的一个区别，应该加以注意。首先来看自回归模...

略。由于在简单的优化和回溯测试框架之下，量化交易策略在整个策略样本中具有一致性，因此但且确定策略思想是趋势或者反转，就不能在交易过程中变化了。但是在这一章中，由...

这一套方法， 原因在于其最贴合前面给出的量化交易策略框架。但是使用分类变换的方法来处理仓位时，可能会由于策略参数的切换导致多空在短时间内来回变动，进而带来操作上...

易的环境下模拟出策略的运行情况。在实际的量化交易策略的使用过程中，通过研究推进分析或多层推进分析得到策略的净值走势和收益情况，就可以基于一定的收益和风险标准决定...

推进分析进分析通过先优化策略参数，然后将量化交易策略置于其后的数据进行检验的方法，可以较为有效地对策略所具有的过度拟合问题进行判断。但是值得注意的是，在进行推进...

贴合实际交易的情况。在实际环境中如果使用量化交易策略进行交易，使用者常常会先根据最近的数据优化好策略设置和策略参数之后，再用其来指导当前的交易，而在下一次需要判...

一般而言, 这是一种更被接受的处理方法。量化交易策略的研发作为数据科学的一个专业化分支，实际上是可以直接使用样本外检验来进行过度拟合判断的。但是正是由于量化交易...

，该特性源于这两个因子同属于市场数据。当量化交易策略研发人员研究的不是市场数据而是某些财务数据时，这些数据可能会由于财务报表披露的延时而无法实时得到，交易时间点...

截面上的作用与择时策略在时间轴上的作用是量化交易策略的两个重要方向。在这一章中，作者就向读者介绍最基本的量化选股策略是如何构建起来的，同时引入一些相应的实际案例...

据用来判断模型的拟合程度等性质，原因在于量化交易策略的研究中虽然使用了计量经济学的模型，但是量化交易策略研发和计量经济学的研究目标以及研究思路都是有差别的。量化...

一个框架是见仁见智的问题，并无优劣之分,量化交易策略的研究人员只需要明确自已的理念和判断即可。有时候一个量化交易策略的使用者在整个交易的过程中并非只有买和卖这两...

两者之间存在的差异，也是本书在讨论具体的量化交易策略之前需要讲解的内容。回溯测试与真实环境之间差异的情况，大致可以分为两类。其中一类差异是可以通过人为设置回溯测...