略。由于在简单的优化和回溯测试框架之下，量化交易策略在整个策略样本中具有一致性，因此但且确定策略思想是趋势或者反转，就不能在交易过程中变化了。但是在这一章中，由...

这一套方法， 原因在于其最贴合前面给出的量化交易策略框架。但是使用分类变换的方法来处理仓位时，可能会由于策略参数的切换导致多空在短时间内来回变动，进而带来操作上...

易的环境下模拟出策略的运行情况。在实际的量化交易策略的使用过程中，通过研究推进分析或多层推进分析得到策略的净值走势和收益情况，就可以基于一定的收益和风险标准决定...

推进分析进分析通过先优化策略参数，然后将量化交易策略置于其后的数据进行检验的方法，可以较为有效地对策略所具有的过度拟合问题进行判断。但是值得注意的是，在进行推进...

贴合实际交易的情况。在实际环境中如果使用量化交易策略进行交易，使用者常常会先根据最近的数据优化好策略设置和策略参数之后，再用其来指导当前的交易，而在下一次需要判...

一般而言, 这是一种更被接受的处理方法。量化交易策略的研发作为数据科学的一个专业化分支，实际上是可以直接使用样本外检验来进行过度拟合判断的。但是正是由于量化交易...

，该特性源于这两个因子同属于市场数据。当量化交易策略研发人员研究的不是市场数据而是某些财务数据时，这些数据可能会由于财务报表披露的延时而无法实时得到，交易时间点...

市值因子一直是业界和学术界都比较认同的一个选股因子，法玛标志性的三因子模型当中，市值因子就是其中之一。法玛在他的实证研究中发现，就美国市场上的股票而言，随着股票...

截面上的作用与择时策略在时间轴上的作用是量化交易策略的两个重要方向。在这一章中，作者就向读者介绍最基本的量化选股策略是如何构建起来的，同时引入一些相应的实际案例...

据用来判断模型的拟合程度等性质，原因在于量化交易策略的研究中虽然使用了计量经济学的模型，但是量化交易策略研发和计量经济学的研究目标以及研究思路都是有差别的。量化...

均线反转策略与均线趋势策略是-对具有相反内涵的量化择时策略，同均线趋势策略样，均线反转策略同样具有量化起来简单直接的特点。在这一节中，作者将均线反转策略基于同样...

使用资产价格的均线来判断趋势是一种非常常见的做法，而且量化起来简单直接，这一节就将均线趋势策略运用于现实数据中，给出一个相对来说比较容易上手的量化择时策略案例。...

状态的分类有关，因此很多基于这种模式构造量化交易系统的从业者声称自己只跟随系统、不做预测。不过在作者看来，分类的做法本身暗含着对未来状态的分类，这种情况类似于一...

两者之间存在的差异，也是本书在讨论具体的量化交易策略之前需要讲解的内容。回溯测试与真实环境之间差异的情况，大致可以分为两类。其中一类差异是可以通过人为设置回溯测...

知的离散点与函数之间的差别最小化的过程。量化交易策略研发中的最优化部分可以在一定程度上看作一个拟合的过程，通过优化量化交易策略的模型设置和参数设置来让策略尽量适...