索罗斯是一个精力旺盛的人，对于投资可以说是乐此不疲，在他看来投资是件很有趣味的事，因此他对每次投资冒险时的刺激都津津乐道。索罗斯喜战但不恋战。他能掌握退出市场的恰当时机，哪怕当时损失惨重而变得狼狈不堪，哪怕是犯下“最高点买进，最低点卖出”的低级错误而遭受众人的嘲笑，他也不会将错就错，一路走到头。
因为在索罗斯看来，与巨额的利润相比，存活最重要，只有存活下来，才能有机会卷土重来。正如他在《金融炼金术》一书的导论中所说的:如果我必须就我的实务技巧做个总评，我会选择两个字—存活。他相信，即便暂时失败了，也可以积蓄力量从头再来。
1981年，索罗斯经历了一次惨痛的投资经历。在那一次投资中，他相信购买国家公债会有较高的利润回报，于是，他没有听从别人的劝告，在这年的夏天他用基金会的自有资金，再加上一部分贷款资金购买了国家公债。他预计，较高的贷款利息将会暴跌，因此，公债必然会相应地升值。但是，后来出现的负值利率差效应，使他遭受了总值为8000万美元的损失。
尽管遭受了如此严重的损失，但是，索罗斯非常善于认赔、能够认赔，而且不担心自己的自尊，不担心别人怎么说。他喜欢说的一句话是:“如果你没做好，第一个动作就是收手，不要想翻本。重新开始时，则从小做起。”这也许就是索罗斯与一般“赌徒”的不同之处。
还有一次，1987年，当股市出现崩盘时，索罗斯猜错了崩盘的排序，他判断会从日本开始，然后才是美国股市，于是他在美国做多，在日本放空。但是由于日本政府采取护盘举动，他放空的日本市场不但没有下跌反而走高，而在美国的仓位不断下跌，他的融资操作，使基金的生存受到威胁。面对崩盘，索罗斯表现得很是镇定，他并没有一味坚持自己的判断，而是立刻纠正自己的错误，从市场中退出。他找到一位伦敦的交易员，用低于行情的价格，把整个投资组合卖掉。对很多人来说，接受这样一种结局是很难的，但是索罗斯能够做到。当媒体采访他，让他谈谈这次重挫的感受时，索罗斯只是轻描淡写地说:“我觉得有趣，他的朋友在谈到索罗斯的这种做法时说:。索罗斯认赔的态度比我见过的任何人都好，他可能认为市场没照他的想法演变，但既然出了错，经他理解后，他会很坦率地说:‘我错了’，然后就大步离去，不再流连了，因为他知道留着坏投资只会慢慢把自己吞噬掉。”
这次投资不仅使索罗斯亏损严重，而且还引来了媒体的嘲弄。索罗斯的合作伙伴德鲁肯米勒介绍当时的情景说:“当时的我还在德瑞福斯基金工作，但是我永远忘不了那个星期天，《巴隆周刊》刊出一篇很长的文章，说索罗斯一定是白痴，怎么会在底部清仓？”但是索罗斯面对这样的舆论压力，始终保持着勇于认赔的勇气。德鲁肯米勒说:“因为他坚信他能够弥补这些损失。他知道所需要做的就是保持实力。虽然这样看起来很傻，他却不愿意坐以待毙，危害基金。”倘若在战场上索罗斯恋恋不舍，他就有可能赔得精光，就很难有以后的崛起。所以说，在投资中的退出策略是很重要的，不管你投入了多少的金钱、时间和精力，如果不懂得在何时退出，就有可能输得一干二净。
这样的道理也许没有哪个投资者不明白，然而能真正做到半路从股市中撤出并不是一件容易的事。一些投资者往往会有一种赌博的心理，面对利益的诱惑，大部分投资人会有一种舍不得的情绪，赢了之后不管形势出现怎样的变化还想赖在市场再赢一把；如果输了，很不服气，还要在市场上多呆一会儿，希望能够时来运转，结果往往是该撤出的时候不撤出，输得倾家荡产。
在投资时，许多投资者经常犯的错误就是从不考虑制定自己的退出策略，或者说不知道怎样去制定退出策略。他们只感到难以承受巨额损失带来的痛苦，在应该认赔时不肯认赔，在应该退出的时候恋恋不舍，他们的自尊不能应付这种状况。这样的结果只能是被崩盘困住，动弹不得，再也不能继续经营。
索罗斯能成为“金融大鳄”，关键不在于他是否永远是市场中的大赢家，而在于他有承认失败的勇气，并能从市场中及时退出，再从每一次的失败中站起来，变得更加强大。
当然，索罗斯对于这次的受挫经历并非一点痛感都没有，他说过: “对我而言，赔钱是一件痛苦事，的确是一个惨痛的遭遇，但是你玩这个游戏你就必须得忍受痛苦。”
做出退出的决定也需要非凡的自制力，索罗斯在投资之前就明白自己应该在什么时候退出，他从不会在不知道何时退出的情况下就投资。索罗斯的退出策略基本上不掺杂任何个人感情，他所关心的不是他会在一笔投资中赚多少或赔多少，他只是遵循他的系统，而他的退出策略只不过是这个系统的一部分罢了。他始终凭借自己的投资标准不断评估投资的进展，知道应该在什么时候兑现这些利润或接受这些损失。如果没有完善的投资标准是无法采用退出策略的。
