1.政府与交易所
政府与交易所的关系是市场分层化结构的第一个层次。政府对交易所的管理主要是法规管理、派驻代表监管、委托地方管理，承担交易所发生的风险。同时，交易所对政府负责。
在我国，期货交易所和期货经纪公司应当定期向中国证监会报送财务会计报表、有关资料和审计报告。中国证监会可以随时检查期货交易所、期货经纪公司的业务、财务状况，有权要求期货交易所、期货经纪公司提供有关资料，有权要求期货交易所提供会员、期货经纪公司提供客户的有关情况和资料；必要时，可以检查会员和客户与期货交易有关的业务、财务状况。
中国证监会在检查中，发现有违法嫌疑的，可以调取、封存有关文件、资料，并应当在规定的期限内及时作出处理决定。中国证监会对有期货违法嫌疑的单位和个人有权进行询问、调查；对期货交易所、期货经纪公司、会员和客户在商业银行或者其他金融机构开立的单位存款账户可以进行查询；对有证据证明有转移或者隐匿违法资金迹象的，可以申请司法机关予以冻结，有关单位和个人应当给予支持、配合。当期货市场出现异常情况时，中国证监会可以采取必要的风险处置措施。期货交易所有下列情形之一的，应当报请中国证监会批准：制定或者修改章程、业务规则；上市、中止、取消或者恢复期货交易品种；上市、修改或者终止期货合约；中国证监会规定的其他事项。
期货交易所的所得收益应当按照国家有关规定管理和使用，不得非法分配给会员，不得挪作他用。期货交易所的税后所得按照国家有关规定提取公益金后，应当全部转作公积金，用于弥补以后年度可能发生的亏损。期货交易所的合并、分立，由中国证监会审批。期货交易所有下列情形之一则予以解散：章程规定的营业期限届满，会员大会决定不再延续；会员大会决定解散；中国证监会决定关闭。
2.交易所与交易会员
交易所与交易会员的关系是市场分层化结构的第二个层次。
交易所具体负责审查会员资格，收缴会员费和保证金，监督会员交易行为和代理行为，承担会员发生的风险。交易会员则应遵守交易所的各项规章制度和规则，其交易行为和代理行为对交易所负责。
在我国，期货交易所履行下列职能：提供期货交易的场所、设施和服务；设计期货合约、安排期货合约上市；组织、监督期货交易、结算和交割；保证期货合约的履行；制定和执行本条例第35条规定的风险管理制度；中国证监会规定的其他职能。期货交易所不得从事信托投资、股票交易、非自用不动产投资等与其职能无关的业务。禁止期货交易所直接或者间接参与期货交易。
当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告中国证监会：提高保证金数额；调整涨跌停板幅度；限制会员或者客户的最大持仓量；暂时停止交易；采取其他紧急措施。此处所称异常情况，是指在交易中发生操纵市场并严重扭曲价格形成的行为或者不可抗拒的突发事件以及中国证监会规定的其他情形。异常情况消失后，期货交易所应当及时取消紧急措施。
3.经纪公司与投资委托者
经纪公司与投资委托者的关系是市场分层化结构的第三个层次。在我国，经纪公司必须是某一二个或几个交易所的交易会员。
只有具有交易所会员资格的经纪公司方可发展客户，承担客户风险，代理和咨询客户交易。
在我国设立期货经纪公司，应当符合公司法的规定，并应当具备下列条件：注册资本最低限额为人民币3000万元；主要管理人员和业务人员必须具有期货从业资格；有固定的经营场所和合格的交易设施；有健全的管理制度；中国证监会规定的其他条件。
设立期货经纪公司，必须经中国证监会批准，取得中国证监会颁发的期货经纪业务许可证，并在国家工商行政管理局登记注册。未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得从事期货经纪业务，不得在其名称中使用“期货经纪”、“期货代理”或者其他类似字样。期货经纪公司根据业务需要可以设立营业部，作为其分支机构。营业部应当符合中国证监会规定的条件，经中国证监会批准，取得中国证监会颁发的经营许可证，并在国家工商行政管理局登记注册。
营业部在期货经纪公司授权范围内依法开展业务，其民事责任由期货经纪公司承担。期货经纪公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。期货经纪公司除接受客户委托，从事期货交易所上市期货合约的买卖、结算、交割及相关服务业务外，不得从事其他业务。
期货经纪公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货经纪公司有下列情形之一的，应当经中国证监会批准，并在国家工商行政管理局办理变更登记：变更法定代表人；变更注册资本；变更股东或者股权结构；变更住所或者营业场所；变更或者关闭营业部；中国证监会规定的其他情形。期货经纪公司因下列情形之一解散的，应当结清受委托的业务，并依法返还客户的保证金：营业期限届满，股东会决定不再延续；股东会决定解散；因合并或者分立需要解散；破产；中国证监会决定关闭。期货经纪公司解散，应当在国家工商行政管理局办理注销登记。
4.独立的结算机构和分层结算方式
西方国家(如英国)有独立的期货结算公司。在我国期货市场，结算机构目前基本上只是交易所的一个职能部门，没有出现业务上独立的专职从事期货结算的公司。从规范期货市场、降低风险危机、完善交易所自律管理的角度看，将结算部门从业务上独立于交易所之外，形成由交易所、结算公司、结算会员、客户组成的分级结算系统，更能保证交易所风险自律机制的完善。
