以2005年7月11日～2009年7月17日间的数据为基础，采用模式识别策略进行沪深300指数的隔日择时判断，以前30日生成适合做多的类别，后30个交易日研判是否适合做多，如果第二日收盘价高于9:30的价格则表明研判做多成功，结果如图10-6所示。
图10-6 沪深300指数模式识别逐年的胜率
在此期间，模式识别交易的胜率为54.34%, 2007年的胜率相对较高，2008年的胜率相对较低，从胜率超过50%可以看出最后半小时交易价格还是包含了一些信息的提前反映，要提高胜率还需要从其他变量(诸如货币供应量等)获取更为丰富的信息。
总的来说，主要利用股票价格序列的模式识别进行短线择时判断，从研究结论看其具有一定的短线实用价值，该模式识别主要是从价格形态相似性的角度来挖掘交易行为中所蕴含的预期，进而从中发现有利的交易机会。
知情交易者基于其信息优势很可能在当日的最后交易时段对第二日提前布局，所以最后交易时段价格的波动比其余时段包含了更多预期因素，更有可能预示第二日的行情演绎。
