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一个事实是,绝大多数机构量化交易员拥有物理、数学、工程或计算机科学的高学历。分析或交易复杂的衍生工具.这些自然科学的训练通常是必不可少的。但是衍生工具并不是本文
KO和PEP之间的协整性检验与GDX与GLD之间的协整性检验类似,所以不再重复。协整性结果显示.ADF检验的t统计量为-2.14,大于10%的临界值-3.038
一项策略可行与否通常并不取决于策略本身,而取决于使用策略的人。下面是一些需要考虑的因素。工作时间交易是否只是你的兼职工作?如果是,那你或许只能考虑那些隔夜持仓的
正文说过,如果做多一个证券的同时以正确的比例做空另一个同行业证券,组合(或“差价”)有时是一个平稳序列。平稳的时间序列是均值回归策略的绝佳候选。本例将教你如何从
让我们来看一个使用凯利公式的例子。假设投资组合只包含跟殊标准普尔500指数的ETF基金SPY的多头头寸。设SPY的平均年收益率为11.23%,年标准差为16.9
一般而言,如果策略的目标是获取高夏普比率,交易应当采取高频而非隔夜持仓。什么是高频交易策略?为何它会有更高的夏普比率?许多高频交易专家认为高频交易策略是那些持仓
在你确信想要从事量化交易后,一大堆问题便会接踵而来:如何找出合适的策略?如何在进行回测前就能辨别出一个策略的优劣?如何对这些策略进行严密的回测?如果回测业绩不错
用MATLAB从网页中抓取金融数据MATLAB不仅能用于数学计算,同时也能用于文本解析。下面是用MATLAB从雅虎财经检索股票历史价格信息的例子:clear;%
在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要设置止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定
投资名言:既然我们会做模型,那就不妨跟着模型走。所以,在1988年的时候,我决定百分之百的依靠模型交易。而且从那时起,我们一直都这么做。
在夏季自驾游高峰到来时,汽油期货价格上涨并没有什么奇怪的。对于一名交易员而言,需妥关心的是应该买入哪个月份的合约,并持有多长时间。通过阅读许多文献,我发现到目前
在夏季自驾游高峰到来时,汽油期货价格上涨并没有什么奇怪的。对于一交易员而言,需要关心的是应该买入哪个月份的合约,并持有多长时间。通过阅读许多文献,我发现到目前为
这里给出了我之前提到的跨年李节趋势文易策略的.MATLAB代码。(源代码可从epchan. com/book/example7_7. m下载。)由于数据是基于2
季节性交易策略也称作“日历效应”。一般而言,这种策略建议在每年的固定日期买入或卖出某种证券,并在另一个固定日期平仓。它既可应用于股票市场,也可应用于商品期货市场
每个策略都有其特定的建仓信号,但是策略的清仓信号并无太大区别,主要有以下几种:·固定的持有期·目标价格或盈利上限·最新的建仓信号·止损价格无论是惯性模型、回顾模
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