在设计MCL3.0时出现了策略选择的疑惑。于是先暂停设计。回头再看下书。积累更多知识后再进行设计。也把每天的学习心得记录于此。

量化交易理论学习

一、量化交易的概念

量化交易主要运用数学公式来构建模型，经过大量数据来判断将来的价格走势，并由程序进行择机选股的一种方式。“量化交易”有两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。量化投资的主要特点如下：

（1）投资视角广。凭借计算机的高效，可对海量信息数据进行计算处理。同时监控上千只股票的动态。

（2）纪律性。由于系统是基于数学公式和实时数据的基础上对买卖操作进行决择。减少了操作人员的情绪变化影响。使操作过程减少了恐惧、贪婪、侥幸心理。

（3）系统性。量化系统是基于多层次量化模型对市场进行决策。对不同种类的股票采用不同的策略或策略组合。使投资决策过程更系统化。

（4）及时性。借助计算机的超强计算能力。量化系统及时、讯速地跟踪市场变化，不断发现能提供巨额收益的新的统计模型。

二、量化交易的要素

量化交易至少包括五个方面要素：

（1）买入和卖出的信号系统。

（2）牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辩熊市中系统风险的规避。

（3）头寸管理以及资金管理。

（4）风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和收益曲线为加以判定和管理。

（5）投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统以及不相同时间周期组合，实现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

量化交易最重要的就是形成一套决策机制。简而言之，交易系统扮演着“宪法”的角色，并不是每一部具体的法令，买入或卖出股票不再由人的主观判断作出，而是由量化模型来决定。