量化模型在投入应用之前已通过历史数据的检验。“历史会重演”、“历史惊人的相似”是量化交易的重点理论依据。不过还必须经过现实实践的测试和检验。

量化模型在投入应用之前已通过历史数据的检验

一、量化交易建立模型的原则。

第一条原则：必须保密

假如说一个模型可以从市场上赚到的利润是一个和。那么非常明显，应用的人越多，模型的寿命就越短。

第二条原则：建立的基石必须要牢固。

模型的基石是什么？就是设计模型的原始思路。每一个模型，必须要抓住了市场的某一个规律。因此，你需要问自己，这个规律是长期存在的，还是有局限性短期存在的。

第三条原则：定期维护和升级。

有一个著名的投资家说过，模型就犹如女人一样，必须定期维护和升级。尽管你找到了一个可以长期存在的市场规律。比如，上涨多了总要下跌，下跌久了总是要上涨。然而在不同的时期，具体的表现却可能不一样。这就协及参数优化问题。每隔一段时期，将新行情的数据加进去之后进行整体优化。

第四条原则：必须有多种模型组合。

不管如何，单一个模型走天下是不可持续的。所有量化交易者均认同这一点。因此，不同模型之间的组合相当重要。

必须有多种模型组合

二、量化交易模型的建立方法

１.必须建立股市信息统计分析的基础，从大量的数据上通过数据挖掘寻找到赚钱股票的内部联系，找出入市点和退出点的基本特征。

２.量化交易模型进行历史数据的模拟验证。两个星期能够达到５%的收益，至少要达到所有历史数据有效率超过８０%。这样的模型才算合格。

３.如果你的量化交易模型在实验过程中盈利的成功率超过８０%，你就能够进行实战模拟验证了。

４.在实战中监控量化交易模型。假如某一个阶段连续发生３次模型交易失败的事情，就要停止操作，必须重新观察模型。并且分析原因。必要时，要推倒从来。