说到交易系统，很多投资者可能很快便会想到应该在哪里买入，在哪里卖出。这其实就是前面谈到的入市和离市的技术信号，这种想法混淆了交易系统与技术分析的概念。比如，将MACD或者KDJ的金叉买入信号与死叉卖出信号相结合，便形成一套交易系统，这种理解太过狭隘。
真正的交易系统应包括三个部分：趋势研判，资金管理，交易策略。这三者是有机结合的整体。很多投资者正是因为缺少一套完善的交易系统，不知道如何进行资金管理，采用何种交易策略，只关注买点和卖点，却忽略了更重要的资金管理和交易策略。缺乏完善的交易系统，即使买卖信号的成功率较高，最终还是无法摆脱亏损的结局。
很多成熟的投资者认为，技术在交易系统只占10%的比重，资金管理占20%。这种观点非常有道理。
交易系统是一个整体，各个模块需要有机组合，而不是简单地叠加。好的交易系统不会突出某一个模块，而是通盘考虑，同步建立的。这很像中医理论强调的“中”、“和”思想。中医认为，人只要做到了“中”、“和”，就不会生病。好的交易系统每一个细节都是全息的，都可以反映出整个系统的目标、原则、技巧等信息。
人最难做到的是了解自己，正确评价自己。交易方法可以学，但在学习方法的同时，一定要结合自我分析。适合自己的方法，才有可能成为最好的方法。
《孙子兵法》中有一段这样的话：“将有五危，必死可杀，必生可虏，忿速可侮，廉洁可辱，爱民可烦。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。覆军杀将，必以五危。不可不察也。”
这段话从五个方面分析了为将者的性格特点带来的后果，我认为对交易也颇有指导意义。比如“必死可杀”，意思是打仗不怕死、不顾一切的将军，其结果往往是战死沙场。很多自认为勇敢，能“死抗”亏损的投资者，往往最终的结果是亏完离场。
投资者应该充分认识自己的性格特征，构建交易系统时，充分考虑这些因素的巨大影响力，并采取办法加以制衡。
