资金三维增值模型
在盈利的前提下,统一设置初始资金为X,初始用于交易的资金为X,n月后总资金的收益率为ξ %,当期资金收益率p%,最大回撤率h%,账户可承受最大风险为r%,风险使用系数为λ,交易资金的最大亏损不能超过账户可以承受的最大风险,则x x h%=Xx r%。
(1)算术增长
用于交易的资金量始终是固定的。例如保证金争100万资金,始终只使用50万保证金,无论资金增长至多少,始终只用50万资金交易。
收益率ξ%=Xxnx t%/ X=nx rxt%/ h
(2)几何增长
用于交易的资金比例始终是固定的。例如100万资金,始终以50%资金交易,则第一次投入的资金为50万。如果盈利到105万,则下一周期用52 5万进行交易。
收益率ξ%=( rt%/h)n
(3)线性增长
账户可以承受的风险资金的比例始终是固定的。例如100万资金,可以承受风险为20%,则以20万为风险基准配置资金比例。如果账户盈利了5万,则可承受资金的风险为25万,以25万为风险基准配置资金比例。
收益率
①当(Xxr%+Xn-1xt%) xt%x λ/h%<Xn-时, .
μn%: (X xr%+Xn-1x t%) x t%x λ (h%xXn-1)
②当(Xx r%+xm-1x t%) x t%x λ/h%>Xm-l时, ;μ %=t%