谈到损益的核对，在交易系统中所谓几胜几败是没有意义的。
如果是相扑比赛1胜14败的话，就是负多胜少。然而在市场上，虽只是1胜14败，但只要这1胜赚得很多也就算得上是不错的，重要的是总计的损益，而不是预测准与不准的次数。
先从总计的损益开始说明（见图14.1)。
在最初的总计损益阶段，没有必要在模拟中考虑手续费。但在每一天的平均损益阶段中，要考虑手续费和市场摩擦。实际上，伴随交易的行情波动，批量越大，对自己越不利，尤其是在趋势跟踪系统的场合。人们想买进就去买，想卖出就去卖，那就会使得交易成本非常昂贵。所以有必要根据实际情况核实一下到底需要多少交易成本。
所谓最大的筹码，说的是跌落将达到某种程度时的规模。有很多人都采用超过公司内部规定程度的损失时才停止的规则，这样的筹码将转化为风险。所以，不仅要确认最大的筹码，而且还有必要确认每一次交易中最大的筹码。
其次，再来说明一下每交易一次的最大利益和最大损失。主要是因为负的系统多于胜的系统，人们才普遍认为最大利益与最大损失的比例超过3比1最为理想。
最后要说明的是风险回报率(Risk Reward Ratio)。它是将收益作为分子，最大的筹码作为分母而计算出来的包含风险的损益。同样地还有敏感系数、英镑系数等，这些都是考虑了风险之后用于测定交易效果的方法。
按照这些方式研究探讨模拟结果，有助于选择交易对象，从而实施交易。如前所述，在实施交易之后，还要重新回到一开始，从选定交易开始进行确认并去不断地循环这个过程。
要点
系统应当是即使预测失误也能生存下去的手段。为测量其优劣和确认损益，重要的是全面地计算总计损益和最大筹码，以及每一次交易的最大利益、最大损失、风险回报系数等。
