股指期货的结算
股指期货的结算大致分为两个层次:首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管是哪个层次，都需要做三件事情:
(1)交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
(2)财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
(3)风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。
其中第二部分工作中，需要明确结算的基准价，即所谓的结算价。持仓合约用其持有成本价与结算价比较来计算盈亏，而平仓合约则用平仓价与持有成本价比较计算盈亏。对于当天开仓的合约，持有成本价等于开仓价，对于当天以前开仓的历史合约，其持有成本价等于前一天的结算价,
从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为中央对手方，即成为所有买方的唯一卖方，和所有卖方的唯一买方。结算所以自有资产担保交易履约。
股指期货的合约月份
沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为2010年6月，则下月合约为7月，季月合约为9月与12月。表示方式为IF1006、1F1007、 IF1009和IF1012。其中IF为合约代码，10 表示2010年，06表示6月份合约。
股指期货的最小变动单位
最小变动单位(即一个刻度)，通常也是用点数来表示，用最小变动单位与合约乘数相乘即可得到最小变动单位的货币形式。最小变动单位对市场交易的活跃程度有重要的影响，如果变动单位太大，将可能打击投资者的参与热情。最小变动单位的确定原则，主要是在保证市场交易活跃度的同时，减少交易的成本。
沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动60元。
