如何进行交易后的盈利分析？
交易成本是高频交易策略盈利与否的关键。对于长期策略而言，这些成本可能微不足道，但是在高频环境下.交易成本会引人注目地成倍放大。
如果把市场运动比做大海中的波浪，长期投资策略可以看成是在波峰和波谷中穿梭的冲浪者，高频策略则像是海底的卵石。波浪形态的细微变化并不影响冲浪者驯服大浪的能力。然而，波浪结构的小小改变却决定着卵石的轨迹。卵石越小，波浪形态、规模和速度的影响就越大。交易成本可以看做是市场波浪的一个特性，对徜徉于大的市场波动的低频策略而言，这些特性很难被注意到。与此同时，对那些试图抓住市场中最小波纹的高频交易而言，交易成本对盈利能力的影响就至关重要了。
交易后的分析分为两个方面:
1.成本分析:所有运行中交易策略的实际执行成本。
2.表现分析:执行表现与基准的比较。
交易后分析可以在每笔交易之后进行，也可以在交易日结束之后进行。这些分析常常写成程序自动启动和运行.并生成形式统一的每日报告。对于每种交易策略都有相关报告，如果资产组合管理人、策略开发者或者交易员与执行过程有关系，就需要研读这些报告。
