振幅相关原理及其内涵
通过大量统计数据分析，我们发现相邻交易日价格指数的振动具有固定不变的特性。这些固有特性客观真实地反映了价格指数的振幅关系，可以定义为相邻交易日价格指数振幅相关原理。
相邻交易日价格指数振幅相关原理：任何股市中，相邻交易日价格指数振幅相交是超大概率事件，振幅独立是小概率事件，且上涨独立和下跌独立都是微小概率事件。简称振幅相关原理。
全球股市相邻交易日价格指数振幅相交平均概率大于88％，振幅独立概率小于12％，其中上涨独立概率大于6％，下跌独立概率小于5％。
振幅相关原理揭示出以下三条内涵。
（一）揭示了价格等值区的存在
振幅相关原理揭示出两个相邻交易日的股票价格存在关联，这种关联具体体现为价格等值区的存在。换句话说，就是在相邻两个交易日内，前一交易日与后一交易日的股票交易价格会出现相等部分。
只要相邻交易日的价格存在等值区，就存在交易机会，因为在价格等值区内以低价买入股票，就一定存在高价卖出股票的机会，也就存在盈利的机会。
如上图所示，相邻交易日的价格等值区也就是股票交易区。K线A与B、B与C、C与D都是相邻交易日K线，K线下方方框所围住的相邻K线振幅相交区域就是价格等值区，也就是交易区。比如，K线A与B的振幅相交区就是下面左端的方框，也是前后两个交易日的价格交易区，只要在方框内交易，就会出现盈利机会。若前一交易日（K线A）在价格等值区选择买入价格，最佳买入区域为最低价近区，而后一交易日（K线B）大于成本价格的区域即为盈利价格区。选择最低价近区为建仓成本价格区，则后一交易日高于成本价格的区域就更大，盈利机会也就更多。在成本价格区买入股票，并在盈利价格区卖出股票，就可以实现盈利，可以实现盈利的交易就属于成功交易。
揭示价格等值区的存在，也就揭示了股票交易区的存在，本质上就是揭示了交易盈利区域的存在。
（二）等值区存在的概率非常大
相邻交易日交易价格出现等值区的可能性非常大，概率普遍大于80％，有的甚至超过90％。即使相邻两个交易日价格下跌，出现价格等值区的概率仍然很大，同样是超大概率事件。
振幅相关原理揭示出等值区存在的概率大于80％，这是超大概率事件。相邻交易日价格指数振幅相交概率大于80％，也就是出现等值区的概率大于80％，也就是出现交易机会的概率大于80％，也就是每次交易可以盈利的概率大于80％。如此高的盈利概率，事件对时间的累积效应会有多大呢？最简单的回答就是，假设在等值区交易一万次，可能有八千次以上可以盈利。请问读者，等值区交易盈利的可能性是否是巨大的！
必须引起读者注意的是，只有以最低价位建仓，盈利的可能性才会如此之大。
（三）独立概率非常小
全球股市相邻交易日股指振幅相交的平均概率大于88％，上涨独立平均概率大于6％，下跌独立平均概率小于5％。不管是上涨独立概率还是下跌独立概率都很小，相对于相交概率而言，是微小概率事件。
以收盘价建仓，如果次日交易价格指数独立上涨，则账户100％盈利；如果次日交易价格指数独立下跌，则账户100％亏损。由此可知，价格指数若独立上涨，盈利是必然事件，若独立下跌，亏损是必然事件。独立上涨，账户不会出现亏损，独立下跌，账户不会出现盈利。前者没有亏损的可能性，是绝对盈利，后者没有盈利的可能性，是绝对亏损。
开盘涨停的“一”字K线是独立上涨K线，开盘跌停的“一”字K线是独立下跌K线。如果建仓后获得多个独立上涨“一”字K线，则获利丰厚；如果建仓后遇到多个独立下跌“一”字K线，则亏损巨大。
遇到独立下跌K线亏损概率最大，遇到独立上涨K线盈利概率最大。
