为什么要做一致性交易？在遵循交易系统机械地做交易时，可能很多时候都没有交易信号给出，你就会变得不耐烦。当系统给出信号连续出现止损的时候，你又会怀疑自己是不是一个

经验教训：为什么不要主观臆测？既然做了程序化，干万不要人为地估计。刚开始做三重滤网的时候，正好赶上商品期货一大波下跌趋势，我错误地认为下跌已经临近尾声了。如果现

经验教训：有明显不适信号不交易也有一些明显不能交易的就要果断放弃，比如现在某个品种合约已经给出交易信号了，但它马上要进入交割月，进入交割月后保证金会上涨很多。并

经验教训：为什么不要随便更换标的？这里要说的是在期货市场中遇到的一些问题。一般期货合约有三个接力的主力合约，在任何一个时段，都会有两个合约有着足够多的流动性，我

三根K线的结构太不稳定了。我们将结构变大了以后会发生什么呢?图7-14为改版后的三重滤网交易图，在D值探入30以下之后，我记录这根K线的最高点，然后坐观其变。价

当KD指标中的D值向下进入30后，我按兵不动。我需要做的是记录它刚刚进入30以下时，这根K线的最高点的价格。D值继续下探，可能走向28, 24甚至更低。在这期间

在大涨中的回调低点中买进，是三重滤网的精髓理念所在。何时回调结束呢?按原版三重滤网来说，在长周期看涨的条件下，小周期KD低于30时，就是调整结束之时。这不完全对

关键字——“我预测”了，这不符合程序化交易系统的逻辑。所以应该把“预测”改为“追随”。怎么改?这就涉及了拐点、左侧交易和右侧交易的概率。那什么是拐点呢?如图7-

第三重滤网如何进行优化？随着实盘测试可以进一步发现，D值虽然较之于K线更加缓慢更加稳重，但在现实交易中还是显得过快。低于30后，就给出第二重信号了，触发成交后再

第二重滤网如何进行优化？在《以交易为生》中很不起眼的一行文字中说道，“也可以使用KD"。当我使用KD指标时，才发现在第二重滤网中，KD指标是最好用的，没有之一。

怎样才能不让利润回吐得过多？怎么才能不让利润回吐得过多呢?有以下几种方法。海龟法则建仓和平仓的条件都是突破，但它建仓使用的是前50个交易日或20个交易日这样较长

第一重滤网如何进行优化？我们早就说过用MACD的柱线来判断趋势相当不靠谱，价格下跌柱线值变大，或者价格上涨柱线值变小的情况比比皆是，严重影响了趋势判断的准确性。

如何进行一次完整的三重滤网交易?22点后，KD指标的D值定格在29.96，已经符合全部条件了。22点到23点的价格只要超过前一根K线的最高点，向上一档即是多单建

通常情况下，在一波下跌走势中，前一根K线的最高点不会轻易被穿越。一旦穿越了前一根K线的最高点特别是再加上大级别K线中趋势是看涨，小级别K线中KD值还低于30，下

如何将观察KD指标中的K线得出有效信息？KD指标中的K线，就是将RSV做平滑处理后的表现形式。将最近的9个RSV值进行指数加权平均后得出K值。K值有时也过于灵敏