用ATR (20)作为RangeBreakA,统的一部分进行替换后，保守版的RangeBrea以1992年到2016年7月末的收益为9006.13点。对比原版RangeBreak系统收益的9659.16点少7654.03点。图6-12为ATR通道与原版RangeBreak系统的收益对比折线图。
图6-12 ATR通道与原版RangeBreak系统的收益对比折线图
上方的曲线为原版系统，下方的曲线为改版系统。这两种系统的资金收益曲线基本没有太大的差异，只是改版系统在最初的两年中落下了一步，就始终也未赶上。问题出现在1993年的数据上，原版系统的参数是0.4，而改版系统的参数是0.9。这是由于1991年和1992年的数据特点，对于ATR和上一周最大波动幅度对系统的影响所致。其后两个系统的参数高度一致，如果我们将1992年和1993年的收益去掉，这两条收益曲线基本就是重合的了。
