如何在RangeBreak中加入ATR？
如果你看了前一篇海龟法则的内容，就会知道ATR是海龟法则的精髓所在，它所表示的是价格在N天内的平均真实波动，海龟法则采用的N值是20天。我们能否将ATR (20)用来替代RangeBreak,统中前一根K线的最大波动幅度呢?20天的平均值波动值，较之于前一天K线最大披动幅度肯定要更加稳定一些。
计算方法其实是没多少变化的，只是改动一下公式。
上轨:当日开盘价+前一个交易日的ATR (20) x N
下轨:当日开盘价-前一个交易日的ATR (20) x N
当价格上穿上轨，做多。
当价格下穿下轨，做空。
持有至收盘平仓
由于本书是偏重于股票交易的，所以我们还是以上证综合指数来做回测，回测计算方法与RangeBreak,统相同，并且只考虑做多，不考虑做空。回测指数的目的是应用于个股，还是由于T+1的规则，我们只能放弃日线的回测，采取周线的回测，结果如表6-17所示。图6-11为ATR通道的收益折线图。
表6-17 ATR通道交易回测参数与收益
图6-11 ATR通道的收益折线图
