什么是优化系数？
系数N是多少?1%?10%?还是，40%?这需要我们逐一去计算。这样计算是不是很麻烦，建议你用Excel来进行计算，各种看盘软件都会提供基础数据，只要你利用Excel的计算功能按照公式来进行回测，大约一两个小时就可以搞定一个品种(个股)。不过不用计算得过细，以10%、20%这样的整数进行计算就好。
如何把这种方法在股票交易中进行量化呢?由于个股太多，我们只能以上证综合指数来代替。还是因为我国采用的是T+1制度，当天买进不能当天平仓。那只能再次变通一下，利用周线来量化。再次，我们按一般人的交易，不考虑融券做空行为，只考虑做多。
1.首先将1991年全部周线数据准备好。用第一周的最高价减去最低价，这就是“昨日高点一昨日低点”，也就是“昨日最大波动幅度”。
2.用第二周的开盘价加上N乘以“昨日最大波动幅度”。这个N，就需要从10%、20%一直计算到100%，计算十次，也不是计算出上轨数值。当第二周价格大于上轨数值时，买进。若小于上轨数值，等待。
3.触发了买进条件后，持有至第二周的收盘时平仓。继续计算第三周、第四周，一直将全年计算完。找出1991年中赢利最高系数N，直接应用到1992年。
4.再将1991年和1992年的全部周数据准备好，重新计算。其中，1991年赢利数值的权重为1，1992年的权重为2，采取加权平均计算方法。再次计算时，取两年共同赢利最大值时的系数N。将N值直接应用于1993年。再将1991年、1992年、1993年的周线数据重复进行运算，第3年的权重为3。反复计算，到第13年时，第13年的权重为13。 13年合计91个权重。也就是第1年的权重为1，第2年的权重为2，直到第13年的权重为13。
5.如此反复计算，累计到第14年时，也就是即将计算2004年时，将1991的周线数据删除。利用1992年至2004年的13年数据再次计算。并始终保持计算样本为13年的周线数据。
虽然系数N还是经过拟合后计算得出的，但这种方法给了离我们最近的一年最大的权重，给了离我们最远的一年最小的权重，兼顾了遗传性和变异性。计算出系数N后，并没有经过特殊处理，直接应用于下一年的新数据中，也就是你可以将下一年的新数据当成是未知数据，是真实的交易结果
