(1)如果一种附息债券定价原理解释债券的市场价格等于其面值.则到期收益率等于其票面利率; 如果债券的市场债券的定价模型分类价格低于其而优(当债券贴水出售时)，则侦券的到期收益率高于票面利率;反之，如果债券的市场价格高于其面额(债券以升水出售时)，则债券的到期收益率低于票面利率。
(2)如果债券的市场价格上涨，其到期收益率必然下降;反之，如果债券的市场价格下降，其到期收益率必然提高。
(3)如果债券的收益率在枯个期限内没有发生变化，则债券的价格折扣或升水会随着到期日的接近而减少，或者说，其价格日益接近面值。
若两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，则期限较短的债券的价格折扣或升水会较小。
(4)如果一种债券的收益率在整个期限内没有变化，其价格折扣或升水会随着债券期限的缩短而以一个不断增加的比率减少。
(5)债券收益率的下降会引起债券价格提高，债券价格提高的金额在数旦上会超过债券收益率以相同幅度提高时所引起的价格下跌的金额。
(6)如果债券的息票利率较高，则因收益率变动而引起的债券价格变动百分比会较小(注意，该原理不适用于I年期债券或终生债券)。
