你相信自己的系统吗
市场将竭尽所能地运用各种方式挑战交易者对交易系统的忠读度。市场使用著名的战争格言:“用贪婪 引诱他们，用混乱征服他们。”市场不断创造新的图表形态，以扰乱我们的分析。除非我们的系统绝对忠诚，否则市场很快就会令我们不知所措。市场促使我们忽略交易信号，更改交易计划、放宽系统规则、发明新的例外，其他都是以“提升业绩”为借口。提升系统设计的唯一方法是严密的历史测试和模拟交易。任何未经测试的偏离都只能带来短期的满足，但是都会严重损害系统的长期性能。
我们应该将所有的创造性和情感倾注在创建一套为自己工作的系统上。系统应该具有时间窗口、交易频率、市场敏感度和应该重点考虑的获利性。在历史数据上对系统进行过严密测试后，我们应该再在经过随机处理的数据上进行测试。在经过随即处理的数据上进行测试时，我们很快就会发现系统适合的和不适合的市场类型。通过在多组随即处理数据上对系统进行测试，还可以增强我们对系统未来性能的白信。在系统测试之后，可以再进行模拟交易以便明确系统的运行机制。一旦我们对系统满意之后，就应该拒绝所有未经检查的修改。
市场促使我们重新检查对系统的忠诚度。只有我们对系统每,天都忠实和自信时，我们方可使用它。如果交易者不信任自己的系统，那么市场很快就会促使他偏离自己的系统。一旦交易者偏离系统，那么就是在使用-套未经测试的系统，所有投资都处于不可控制的状态。当然，交易者可能会问，为什么要坚持使用一套测试过的系统?
时间是我们的盟友
市场给予我们利润，市场又把它们带走了。我们应该认识到，在所有的市场中都有比较容易赚钱的一些时间周期， 而在另一些时间周期上大部分系统都显示亏损。作为系统交易者，我们的目标是挺过不获利周期，从而在获利的时间周期中赚钱。主要的是，风险控制策略、资金管理经验和整个系统设计都将在决定我们度过困难市场行情的能力时扮演重要角色。因此交易时要高瞻远瞩，记住当前的交易只是许多交易中的-笔，不必对每笔交易都过分在意。
假设我们正在一个多元化交易账户中使用多套系统在许多市场上交易。假设的平均获利概率为35%。由于可以证明连续交易是不相关的，连续出现10笔亏损交易的概率为(0.65)"，或0.0135， 或者13/1000。所以，如果我们开1000个新账户，其中只有13个会连续出现10笔亏损交易。现在，假设同时进行所有交易。如果每笔交易的风险为总资金的2%，那么在1000笔交易中大约有13笔会在- -开始便出现20%的资金回撤。如果每笔交易的风险为总资金的1%，那么在10000笔交易中有接近18笔达到20%的资金回撤。
20%的亏损，虽然令人不快，但并非不可挽回。交易者还应该明白，不大可能发生的事件也可能发生，而且的确发生过。不要陷入某笔交易的漩涡中不能自拔。应该将眼光放长远:严格加强风险控制，遵守资金管理规则，并集中精力地执行系统。
