债券市场的上涨一般发生在每月第1个交易日前，后面会说明这一点。图10-5显示了每月第18个交易日指数开盘时买进债券，并制定1 500美元止损金额并在人场的三天后收盘卖出。从1986年起，总共的139笔交易获得了34 875美元的净利润，单笔交易平均利润为250美元。尽管期间出现过8 625美元的最大单笔交易亏损，但这还是一个值得交易的策略。
我们还能做得更好:通过结合黄金市场上的次级趋势，我们可以过滤掉失败的或是获利较少的交易。在马蒂·祖维格(Marty Zweig)和约翰·墨菲(JohnMurphy)(他们的著作是必读的书籍)的著作中都提到了，黄金市场的走势对债券市场有巨大的影响。当黄金市场走强的时候，会对债券市场的涨势起到阻碍作用，相反，当黄金市场低迷的时候，债券市场则更有可能上涨。
图10-6显示了通过黄金市场过滤交易的威力。在此种情况下，交易还在同样时段进行，离场、止损条件与以前一样，不同的是，交易只在黄金市场下跌的时候进行(例如，我们进场前黄金市场的收盘价低于24天前的收盘价)。
图10-5 在每月第18个交易日买入债券
图10-6 在每月第18个交易日买入债券，并同时有黄金下跌趋势支持
尽管总利润下降了2000美元，但交易的准确率有小幅上扬，因为我们最关注的单笔交易平均利润上升超过100美元，而最大亏损额大幅降低，降低到原来的一半!
